Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Кредитный риск и способы его снижения

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТДИПЛОМНАЯ РАБОТАТЕМА: КРЕДИТНЫЙ РИСК И СПОСОБЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР БОЙЦУН Н.Е. СТУДЕНТКИ ГРУППЫ ММ-94-2 КОТЛЯРОВОЙ О.А.ДНЕПРОПЕТРОВСК 1999 Содержание ТЕМА: КРЕДИТНЫЙ РИСК И СПОСОБЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ1 Введение4 Экономическая сущность банковских рисков8 Категория риска в экономических исследованиях8 Специфика банковских рисков и их классификация12 Понятие кредитного риска15 Сущность и содержание риск-менеджмента 18 Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке23 Кредитная политика27 Кредитные процедуры29 Построение процесса кредитования и принятия решения32 Управление кредитным портфелем35 Анализ действующей практики минимизации кредитного риска 37 Основные принципы кредитования 37 Роль Национального Банка в регулировании кредитной деятельности банков39 Способы защиты от кредитного риска45 Кредитный анализ47 Анализ кредитоспособности заемщика48 Анализ проекта52 Анализ юридических аспектов59 Оценка риска59 Привлечение достаточного обеспечения60 Страхование67 Мониторинг кредитов и способы взыскания долга69 заключение81 cписок литературы83 Введение Все существующие виды бизнеса зарабатывают деньги с определенной долей риска. В этом плане банки ничем не отличаются от них, однако, успех достигается только тогда, когда риски, которые банки берут на себя являются продуманными и находятся в определенных рамках. В условиях перехода к рыночной экономике в банковской сфере возрастает значение правильной оценки риска, который принимает на себя банк при осуществлении различных операций. Кредитная деятельность банка является одним из основополагающих критериев, который отличает его от небанковских учреждений. Операции по кредитованию – это самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому кредитные риски – основная проблема банка, а управление ими является необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития любого коммерческого банка. В связи с развитием рыночных отношений предпринимательскую деятельность в нашей стране приходится осуществлять в условиях нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости экономической среды. Значит, возникает неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а следовательно, возрастает риск, то есть опасность неудачи, непредвиденных потерь. Именно поэтому тема дипломной работы «Кредитные риски и способы их снижения» в настоящее время чрезвычайно актуальна. Кредитный рынок Украины есть квинтэссенция экономического состояния народного хозяйства страны. Непредсказуемость законодательства, незащищенность иностранных и реэкспортных инвестиций сильно сократили капитальные вложения в экономику.

Кредиты коммерческих банков по отношению к ВВП сократились с 32% в 1991г. до 7,9% в 1997г. Таблица 1 Часть банковских кредитов в валовом внутреннем продукте Украины Период 1996 1997 Объем валового внутреннего продукта, млн. грн. 80510.0 92484.0 Кредиты, предоставленные коммерческими банками хозяйствующим субъектам, млн. грн. 5452.0 7295.0 Удельный вес банковских кредитных вложений в ВВП, % 6.8 7.9 В Польше, например, доля кредитов в ВВП 1996 г. составляла около 20%, в Венгрии - 45%, в Чехии - почти 80%. Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что доля кредитов в ВВП Украины слишком мала, а значит, банки не выполняют в полной мере свою изначальную задачу в экономике – быть финансовыми посредниками в денежном обороте и таким образом давать важные импульсы для экономического роста. Без здоровой банковской системы сложно привести в движение экономический рост, что в одинаковой степени доказывает теория и практика. Для развития производства необходима кредитно-денежная система, которая обеспечивает кредитными средствами кругооборот производственного капитала. Что касается обособления заемного капитала от производственного, то банки должны по своей природе способствовать эффективному функционированию производственного капитала, а не только торгового, как это произошло в Украине. Развитая банковская система по многим причинам является неотъемлемой предпосылкой для мобилизации столь необходимого странам с переходной экономикой долгосрочного капитала: во-первых, несравненно большая часть внутриэкономических накоплений, которая является основой для инвестиций, поступает из банковского сектора, во-вторых, препятствия в построении банковской системы также замедляют развитие рынка капиталов, и в-третьих, развитие косвенных инструментов управления денежной массой предполагает наличие конкурентоспособной сети банков с функционирующим межбанковским рынком. Однако в банковском секторе Украины проблемы скорее нарастают, чем сокращаются. Финансовый кризис, начавшийся в августе 1998 года, по всей вероятности, еще более усугубит положение в области кредитования. Подтверждением может служить такой негативный фактор, как увеличение за период с 13 августа по 1 октября 1998 года объема просроченных кредитов на 387 млн. грн., или на 32,7%, в том числе просроченных межбанковских кредитов – на 28,4 млн. грн. (на 69%). Неблагоприятная ситуация на валютном рынке, рынке ресурсов и ОВГЗ увеличила риски банков при проведении активных операций на этих сегментах рынка, что несомненно сказалось на их прибыльности. В условиях резкой девальвации гривни выросли валютные риски банков, а также кредитные риски по кредитам, предоставленным в валюте для импортеров и для других банков на межбанковском рынке. Вследствие девальвации гривни с начала российского кризиса (13.08.98-01.10.98) банковская система Украины потеряла $687 млн. (34%) своего капитала. Объем гривневых вкладов населения за этот период уменьшился на 378 млн. гривен (12%). Потери банков были связаны и с введением Россией моратория на погашение российскими резидентами обязательств перед нерезидентами, вследствие чего банковская система Украины потеряла порядка $100 млн.

На основании данных о структуре кредитно-инвестиционного портфеля можно сделать вывод о том, что банковская система уже в ближайшее время столкнется с проблемой ликвидности и понесет значительные убытки. Финансовое положение предприятий будет ухудшаться, чему будет способствовать рост бартерных операций в расчетах между предприятиями, девальвация гривни. Спад производства и тяжелое финансовое состояние предприятий уменьшит число платежеспособных заемщиков, что приведет к сокращению кредитования предприятий банками (в течение девяти месяцев 1998 года уже наблюдался незначительный спад) и увеличению невозвратов уже предоставленных кредитов. В настоящее время в Украине влияние кредитно-банковской системы на инвестиционные процессы можно назвать незначительным. Общее неудовлетворительное состояние экономики негативно влияет не коммерческие банки, поскольку они, вступая в экономические отношения с другими субъектами хозяйственной деятельности, имеют большие проблемы с невозвратом кредитов, вследствие чего, банки нежелают предоставлять кредиты (в первую очередь долгосрочные), тем более, увеличивать их объемы. Оценки доли ненадёжных кредитов в общем портфеле колеблются от приблизительно 11% (НБУ) до 50% (международные организации). Таким образом, в худшем случае сумма ненадёжных кредитов составляет 3,85 млрд. долларов, т.е. 4,2% ВВП, причём тенденция скорее направлена к увеличению, чем к уменьшению. Несовпадение официальных данных и оценок зарубежных аналитиков поднимает вопрос о более точном измерении доли ненадёжных кредитов в общем кредитном портфеле. Опыт профессионального кредитного дела показывает, что это является вопросом оценки рисков. По данным американских аналитиков 35-40% просроченных ссуд возникает в результате недостаточно глубокого кредитного анализа, а значит неправильной оценки риска сделки. Именно этот факт и предопределил суть дальнейшего изложения материала, его концентрацию на основах методики оценки риска, главным образом кредитного, и способах его снижения. За последние три года структура кредитного рынка Украины претерпела кардинальные изменения. Ссудная деятельность финансовых институтов стала обретать цивилизованные черты. Украинские коммерческие банки за последние несколько лет проделали огромную работу по разработке собственных систем комплексного управления банковскими рисками. В этом процессе весьма актуальным было изучение зарубежного опыта деятельности банков, где десятилетиями вырабатывались определенные меры защиты ресурсной базы. Теория рисков разработана на основе мировой банковской практики и может быть принята за основу. Наиболее сложным представляется освоение приемов управления рисками - частными рисками и общим риском банка. Целью настоящей дипломной работы является изучение действующей практики минимизации кредитного риска, а также рассмотрение вопросов построения и совершенствования эффективной системы кредитования и управления кредитными рисками коммерческого банка. Особое внимание уделено методике проведения кредитного анализа, качество которого, по мнению автора, является определяющим при оценке рисков по кредиту.

Также заемщик составляет заявку о выдаче кредита – в ней сведения о требуемом кредите. 40. Кредитные риски и кредитоспособность заемщика Оценка кредитного риска Кредитный риск – опасность несвоевременной или неполной уплаты долга и/или процентов, которая выражается в возможности возникновения убытков у кредитора. Основные причины кредитных рисков: 1.отрецательные изменения в экономике страны, региона, отдельного города; кризис в отдельных отраслях и экономике в целом, ведущий к снижению деловой активности 2.заемщик не может достичь заплнированного финанс результата из-зи неблагоприятных изменений в деловой, экономической, политической сферах 3.изменение в рыночной стоимости/потеря качества обеспечения (в 1-ю очередь – залога) 4.возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика. Отсюда – 2 разновидности кредитного риска: Портфельный риск – связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Делится на внутреннийи риск концентрации

1. Предпринимательский риск: виды риска, оценка факторов и способы его минимизации

2. Политическое отчуждение личности и способы его преодоления

3. Характер и способы его воспитания

4. Оценка финансового состояния предприятия и основные способы его оздоровления

5. Денежное обязательство и способы его исполнения

6. Конфликт и способы его разрешения
7. Семейный бюджет и способы его формирования
8. Риск и его виды

9. Бюджетный дефицит и способы его финансирования

10. Банкротство юридического лица как способ его ликвидации

11. Банкротство юридического лица как способ его ликвидации

12. Модель нарушителя, возможные пути и способы его проникновения на охраняемый объект

13. Комическое и способы его реализации в пьесах Виктора Антоновича Дьяченко

14. Мировой кредитный рынок и его роль в глобализации мировой экономики

15. Огонь, способы его добычи и сохранения

16. Семейный бюджет и способы его формирования

Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

17. Кредитные риски: Их факторы и пути снижения в современных условиях

18. Финансовые риски и способы их снижения.

19. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

20. Цели и задачи управления банковскими рисками на кредитном рынке

21. Кредитный риск коммерческого банка

22. Предпринимательский риск и методы его снижения
23. Управление кредитным риском
24. Стратегия кредитного риск-менеджмента

25. Антимонопольное регулирование в энергоснабжении: существующие проблемы, способы минимизации рисков

26. Платёжеспособность ссудозаёмщика и кредитный риск банка

27. Кредитные риски в коммерческом банке

28. Анализ кредитного риска

29. Залог как один из эффективных способов обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам

30. Использование кредитного рейтинга для оценки премии за риск

31. Предпринимательский риск в деятельности фирмы и методы его снижения

32. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее

33. Рынок кредитных и платежных карточек и направления его равития

34. Способ устойчивого решения неустойчивых задач и его алгоритм

35. Прогнозирование и снижение риска транспортных происшествий

36. Политический риск и методы его оптимизации

37. Риски секьюритизации банковских активов и их снижение с помощью механизмов повышения надежности

38. Сбербанк России и его кредитная политика
39. Сложно ли реализовать CRM-проект? О взаимосвязи характера CRM-проекта и его ключевых рисков
40. Исследование конфликтов в коллективе. Способы снижения уровня конфликтности

41. Валовый внутренний продукт, его назначение и способы измерения. Анализ динамики ВВП в России переходного периода

42. Снижение рисков в управлении социальной инфраструктуры градообразующего предприятия

43. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

44. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

45. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

46. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

47. Денежно-кредитная политика Банка Англии

48. Кредитная политика государства и механизм ее реализации в условиях рынка

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

49. Денежно-кредитная политика государства

50. Понятие опровержения и способы опровержения

51. Шпаргалки по Денежно-кредитному регулированию

52. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

53. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

54. Способы защиты гражданских прав
55. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав
56. Ипотечное жилищное кредитование как способ улучшения жилищных условий

57. Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ

58. Страхование технических рисков

59. Страхование и риски в гостиничном бизнессе

60. Кредитные институты Германии

61. Функционально-направленное обучение грамматике АЯ как эффективный способ формирования коммуникативной компетенции

62. Монтаж как выразительное средство. Внутрикадровый монтаж. Монтаж как способ режиссёрского мышления

63. Способы выравнивания когнитивного диссонанса в переводе поэтических произведений (на материале сонетов Шекспира)

64. Археология, как способ познания мира на примере городища Аркаим

Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые

65. Теорема Пифагора и способы ее доказательства

66. Несколько способов решения одной геометрической задачи

67. Открытые способы лечения перитонита

68. Страхование экологических рисков

69. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

70. Состояние водных ресурсов и водоснабжение пищевой промышленности в регионах Российской Федерации: риски и угрозы
71. Семья алкоголиков как фактор риска, обуславливающий положительное отношение подростков к спиртным напиткам
72. Функционально-направленное обучение грамматике АЯ как эффективный способ формирования коммуникативной компетенции

73. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней

74. Способы предварительной подготовки топлива и исходных материалов, применяемых в доменном производстве для получение чугуна

75. Виды дугогосящих устройств, классификация их по способу воздействия на дугу

76. Производство портландцемента мокрым способом

77. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

78. Способ крепления клапанов

79. Способы эффективного общения

80. Невербальный способ общения

Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей

81. Способы защиты информации

82. Режимы и способы хранения зерновых масс

83. Способы наглядного представления статических данных

84. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

85. Рациональное питание как один из способов сохранения здоровья

86. Техника плавания различными способами
87. Понятие общественного способа производства. Закон соответствия. Диалектика производительных сил и производственных отношений.
88. Способы кристаллизации

89. Нефть и способы ее переработки

90. Нефть: происхождение, состав, методы и способы переработки

91. Управление финансовыми рисками в планировании деятельности предприятий реального сектора экономики

92. Денежно-кредитная политика государства

93. Риск и капитал

94. Вексель и вексельное кредитование: содержание и российская практика применения в кредитных учреждениях

95. Управление рисками в коммерческих банках

96. Риск ликвидности банка

Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

98. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

99. Валютный риск в деятельности банковской системы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.