Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Управление процентным риском в коммерческом банке

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
63 руб
Раздел: Разное
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
177 руб
Раздел: 7 и более цветов

Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова Межотраслевой институт повышения квалификации и Переподготовки руководящих кадров и специалистов Специальность : «Финансы и кредит»ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Тема: «Управление процентным риском в коммерческом банке» Студент: Алешечкина Марина Игорьевна Руководитель дипломной работы: Боботкова Зинаида Федоровна кандидат экономических наук доцент «Допустить к защите» Директор Уральского отделения МИПК РЭА им.Г.В.Плеханова кандидат философских наук доцент В.В.Помыкалов « » 2003г. Москва 2003 Введение5 1 Процентный риск в системе банковских рисков8 1.1 Риски в банковской деятельности8 1.1.1 Классификация банковских рисков и управление ими8 1.1.2 Цели и задачи управления банковскими рисками11 1.2 Сущность и место управления процентным риском в системе управления банком13 1.3 Факторы процентного риска 16 1.4 Методики оценки уровня процентного риска18 1.4.1 Гэп менеджмент18 1.4.2 Анализ длительности портфеля23 1.5 Выводы27 2 Управление процентным риском29 2.1 Общие принципы управления процентным риском в банках29 2 Управление рисками в КБ «Уралвнешторгбанк»30 2.1.1 Организация управления рисками КБ «Уралвнешторгбанк»30 2.2.2. Органы управления рисками в КБ «Уралвнешторгбанк»31 2.2.3 Политика КБ «Уралвнешторгбанк» в области управления рисками33 2.3 Управление процентным риском и основные формы процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк»35 2.3.1 Формы процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк»35 2.3.2 Управление процентным риском в КБ «Уралвнешторгбанк»41 2.3.3 Гэп менеджемент- основная методика оценки процентного риска в КБ “Уралвнешторгбанк”42 2.4 Управление процентным риском через показатель дюрации45 2.5 ГЭП менеджмент и анализ длительности в качестве текущего и стратегического управления процентным риском48 2.6 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок50 2.7 Методы снижения процентного риска52 2.7.1 Способы минимизации процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк»52 2.7.2 Страхование банковского процентного риска54 2.8 Выводы55 3 Практическое использование комплексной методики управления процентным риском на примере ОАО «Уралвнешторгбанк»58 3.1 Обзор финансовых результатов КБ «Уралвнешторгбанк»58 3.2 Показатели деятельности банка в текущих условиях59 3.2.1. Расчет процентного риска с использованием методики Гэп-менеджемент59 3.2.2. Расчет процентного риска при помощи показателя дюрации63 3.3 Применение эффективной методики управления процентным риском на примере КБ «Уралвнешторгбанк»65 3.3.1 Мероприятия по оздоровлению ситуации и минимизации процентного риска65 3.3.2 Изменение структуры активов на основании результатов ГЭП-менеджемента66 3.3.3 Результат применения методики в качестве текущего управления68 3.3.4 Изменение структуры активов и пассивов на основании данных ГЭП-менеджемента и дюрации70 3.4 Эффективность использования комплексной методики. 71 3.5 Выводы73 Заключение75 78 Литература79 Приложение 1 Классификация банковских рисков81 Приложение 2 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок82 Приложение 3 Баланс КБ «Уралвнешторгбанк»83 Отчет о прибылях и убытках85 Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте 87 Приложение 5 Данные о процентных ставках 89 Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной маржи91 Приложение 7 Данные для расчета дюрации 92 Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов94 Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры активов96 Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов97 Введение Деятельность банков по привлечению ресурсов должна быть основана на тщательно продуманной стратегии управления активами и пассивами.

Без этого политика привлечения приведет к потерям, ибо может оказаться, что платить за привлеченные ресурсы придется по слишком высокой цене. Для обеспечения надежности своей работы банку необходимо создать систему управления рисками, способную выявлять риски, измерять их величину, обеспечивать их мониторинг, содержать необходимые инструменты и процедуры реагирования на возникающие угрозы. Такая система должна основываться на выработанной банком политике в отношении управления рисками. Управление рисками- ключевая задача банковского менеджмента. Особенностью управления банковскими рисками является то, что любые решения носят явно выраженный субъективный характер. Для того, чтобы свести к минимуму ошибки управления, лицу, принимающему решение необходимо иметь правильное представление об источниках возникновения рисков, знание основных взаимосвязей между характеристиками деятельности банка и состоянием внешней экономической среды. Сказанное в равной степени относится как ко всей совокупности рисков, так и к их отдельным видам. Одним из рисков, с которыми приходится постоянно встречаться современному банку, наряду с кредитным риском и риском ликвидности, является процентный риск (риск процентной ставки). Работа по управлению последним представляет собой одно из стратегических направлений любого банка. Нередко от умения банка управлять риском процентной ставки зависит само его существование – даже если у банка вообще отсутствуют проблемы с возвратностью вложенных средств (коммерческих и межбанковских кредитов), что, конечно, маловероятно. Управление процентным риском является одним из важнейших звеньев управления банком в целом. Поэтому необходимо представить полную картину отношений и связей, возникающих при управлении процентным риском, определить область применимости различных методик управления им. Данная проблема является еще недостаточно теоретически разработанной и, как следствие, не всегда решается на практике. Дело в том, что по своей сущности процентный риск приобретает заметное влияние на деятельность банков только в условиях стабильной экономики, развитой инфраструктуры финансового рынка и, как следствие, жесткой конкуренции. В неустойчивой же экономике, при высокой инфляции, банки обычно перекладывают процентный риск на клиентов, устанавливая большую разницу между ставками привлечения и размещения. Тем самым снижается платежеспособность клиентов, и, соответственно, увеличивается риск ликвидности банков. Однако в последнее время повысился интерес российских банкиров к процентному риску. Особенностью этого вида риска является то, что он по своей сути, требует сложных математических методов для охвата всех источников его возникновения, правильного измерения и адекватного реагирования. В настоящее время существуют известные методики управления процентным риском в сфере рынка ценных бумаг, которые могут быть использованы при управлении процентным риском в банке. Необходимо отметить, что до настоящего времени основной проблемой российских банков была проблема кредитного риска. Слабо развитая правовая база и недостаточно проработанные механизмы кредитования вели к существенным потерям.

Со временем были разработаны методики, позволяющие с высокой степенью надежности проводить кредитные операции. Кредитные риски у разных банков постепенно сглаживаются. Поэтому в настоящее время главным направлением повышения эффективности работы банка является совершенствование его управления в целом. К такому управлению, в первую очередь, относится управление процентным риском. Именно от качественного управления им зависит сегодня конкурентоспособность и стабильность деятельности банка. Таким образом, объектом данного исследования является деятельность КБ «Уралвнешторгбанка» по управлению рисками. Предметом исследования является процентный риск, а также деятельность КБ «Уралвнешторгбанка» по управлению процентным риском. Целью работы является разработка рекомендаций КБ «Уралвнешторгбанк» по совершенствованию управления процентным риском, а именно по определению границ и условий применимости методик управления процентным риском в коммерческом банке. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: изучить сущность, особенность банковских рисков и место процентного риска в системе рисков; определить теоретические основы использования различных методик оценки процентного риска (сфера действия, факторы и влияние) в коммерческом банке; изучить существующие методики оценки и управления процентным риском; рассмотреть особенности деятельности по управлению процентным риском в КБ «Уралвнешторгбанк» Определить эффективность отдельных методик управления процентным риском и разработать рекомендации по их использованию. Данная работа имеет следующую структуру: введение, три главы, заключение. Первая глава: определены виды рисков, сущность и место процентного риска в системе банковских рисков, методики оценки, а так же факторы, способствующие возникновению данного вида риска. Вторая глава: рассмотрены принципы управления рисками и в частности процентным риском в КБ «Уралвнешторгбанк», а также формы процентного риска, которые имеют место в данном кредитном учреждении, изучены существующие методики управления процентным риском, их достоинства и недостатки, а также сформирована схема управления процентным риском в банке, Третья глава: осуществлено применение комплексной методики управления процентным риском на примере КБ «Уралвнешторгбанк». На основе полученных данных предложены мероприятия с целью оптимизации структуры активов и пассивов. В итоге произведена оценка эффективности использования на практике предложенной схемы управления процентным риском. 1 Процентный риск в системе банковских рисков 1.1 Риски в банковской деятельности 1.1.1 Классификация банковских рисков и управление ими Любой экономический субъект в своей деятельности сталкивается с событиями и факторами, которые он не в состоянии регулировать и точно предсказывать. Более того, это происходит при любой его деятельности и в каждый момент времени. В современных теориях стало принято учитывать влияние таких неопределенностей на функционирование организаций и предлагать различные методы по снижению их неблагоприятного воздействия на результат. Таким образом, было введено понятие риска.

Общая теория денег и кредита; Учебник /Под ред. Е. Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ. Банки и биржи, 1995. Основы банковского менеджмента: Учеб. пособие /Под общ. ред. О. И. Лаврушина. - М.: Инфра-М, 1995. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М.: Финансы и статистика, 1996. Поляков В. П., Московкина Л. А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учеб. пособие. - М.: Инфра-М, 1996. Рассказов Е. А. Управление свободными ресурсами банка. - М.: Финансы и статистика,1996. Российская банковская энциклопедия. - М.: Энциклопедическая творческая ассоциация, 1995. Семенкова Т.Г., СеменковА.В. Денежные реформы России в XIX в. - СПб., Марафон,1992. Синки мл. Д. Ф. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. -М.: Саталлахи,1997. Словарь банковских терминов. - М.: Акалис, 1997. Соколинская Н. Э. Учет и анализ краткосрочных и долгосрочных кредитов. - М.: Консалтбанкир,1997. Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере. Вып. 1-5. Статистико-аналитические оперативные материалы. - М.: ЦБ РФ, 1997. Усоскин В. М

1. Кредитный риск коммерческого банка

2. Риски коммерческих банков и факторы их определяющие

3. Банковские риски коммерческих банков

4. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

5. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

6. Управление рисками в коммерческом банке
7. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)
8. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/

9. Роль и место страхования в системе управления рисками банков

10. Валютные риски в банках второго уровня в Республике Казахстан

11. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

12. Платежные системы коммерческих банков

13. Деятельность с ценными бумагами в коммерческих банках

14. Коммерческие банки. Экономические основы их формирования

15. Кредитные операции коммерческих банков и их учет

16. Коммерческие банки и их функции (Контрольная)

Набор "Чудеса на кухне".
Набор содержит 6 специально спланированных экспериментов. Создай электричество с помощью вилки и лимона, заставь лампочку светиться.
928 руб
Раздел: Прочие
Коляска-трость для кукол.
Коляска, несомненно, понравится вашей девочке, даст почувствовать себя маленькой мамой. Прогулочная коляска имеет легкую раму, удобные
513 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Конструктор "Избушка" (37 деталей).
Новый хит продаж — конструкторы "Brickmaster" для юных строителей. В набор входит 37 кирпичиков из обожженной глины, безопасный
330 руб
Раздел: Дома, дворцы

17. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

18. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках

19. Финансовый анализ в коммерческих банках

20. Деятельность коммерческих банков

21. Отчеты по практике в Коммерческом банке

22. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций
23. Операции коммерческих банков
24. Организация кредитования юридических лиц коммерческими банками (на основе информационно-аналитических материалов)

25. Финансовая устойчивость коммерческих банков

26. Активные операции коммерческих банков

27. Организация кассовой работы в коммерческом банке

28. Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки в филиале коммерческого банка

29. Особенности учета, аудита и анализа кредитов коммерческого банка

30. Управление рисками

31. Этапы процесса управления риском

32. Взаимоотношения предприятий c коммерческими банками

Фоторамка "Sandy".
Фоторамка из дерева со стеклом. Формат 21х30 см. Материал: дерево. Оформление рамки: стильная деревянная многоуровневая окантовка,
323 руб
Раздел: Размер 21x30
Развивающий коврик "Солнечный денёк".
Яркий развивающий коврик с четырьмя подвесными игрушками с многообразными развивающими элементами, безопасным зеркалом и забавным
5726 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Коврик для мыши "Ergotop", голубой.
Эргономичный коврик для мыши с гелевой поддержкой для запястья. Размер: 257x85x310 мм. Цвет: голубой.
713 руб
Раздел: Компьютерные клавиатуры, мыши и коврики

33. Функции Национального Банка и коммерческого банка

34. Налогообложение коммерческих банков

35. Правовое положение коммерческих банков на территории России

36. Понятие, виды и правовое положение коммерческих банков

37. Риски и управление риском

38. Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов
39. Система кредитования в коммерческих банках
40. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка

41. Контроль в коммерческом банке и его организация

42. Коммерческие банки и их функции

43. Функции и роль коммерческих банков

44. Коммерческие банки Англии

45. Особенности оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков

46. Управление рисками. Финансовое планирование и прогнозирование

47. Новые операции коммерческих банков

48. Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков России

Объемный конструктор из мягкого полимера "Собери букет цветов", 9 цветов.
Набор для детского творчества: собери букет цветов без клея и ножниц. Дополнительная развивающая нагрузка: знакомство с растительным
536 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели) с зацепом.
Первый спортивный тренажер вашего малыша. Благодаря прыгункам улучшается координация движения ребенка, укрепляются мышцы ног и спины.
1078 руб
Раздел: Прыгунки
Зонт складной "Небо с облаками".
Оригинальный механический зонтик с ярким рисунком с внутренней стороны купола. Внешняя сторона прорезиненная (чёрная болоньевая ткань). У
808 руб
Раздел: Складные зонты

49. Регулирование валютных операций коммерческих банков

50. Рефинансирование коммерческих банков

51. Ценные бумаги коммерческих банков

52. Анализ доходности коммерческого банка от операций с ценными бумагами

53. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на деятельность коммерческих банков России

54. Обязательные резервы коммерческих банков - объективная необходимость или субъективный подход?
55. Предпосылки реализации маркетингового подхода в управлении коммерческим банком
56. Об управлении рисками на рынке ценных бумаг

57. Анализ деятельности коммерческого банка

58. Анализ и управление финансовых активов коммерческих банков РА

59. Анализ хозяйственной деятельности коммерческого банка

60. Валютные операции коммерческого банка

61. Выпуск ценных бумаг коммерческим банком

62. Инвестиционная деятельность коммерческих банков

63. Коммерческие банки и их операции

64. Коммерческие банки: специфика и функции в Украине

Набор "Буквы на магнитах", 52 деревянных элемента.
Для детей от 3-х лет и старше. Набор букв прекрасно подходит для обучения грамматике детей дома, в детском саду или школе. Игра формирует
985 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Стамеска-долото Зубр "Эксперт" полукруглая с деревянной ручкой, хромованадиевая сталь, 16 мм.
Стамеска-долото изготовлена из высококачественной хромованадиевой стали. Лезвие закалено до твердости HRC 60-65 на 2/3 своей
424 руб
Раздел: Стамески, долота
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
516 руб
Раздел: Ванная

65. Кредитные операции коммерческого банка

66. Надежность коммерческих банков и основные методы ее определения

67. Организация вексельного обращения в коммерческом банке

68. Организация электронного документооборота в коммерческом банке

69. Оценка и анализ деятельности коммерческих банков РА

70. Порядок регулирования деятельности коммерческих банков (нормативы )
71. Ссудные операции коммерческого банка
72. Учет заемных средств в коммерческом банке

73. Эффективности методики оценки кредитоспособноcти клиентов коммерческого банка

74. Некоторые вопросы ликвидации коммерческих банков

75. Правовые последствия отзыва лицензии у коммерческого банка

76. Депозитарная деятельность в коммерческом банке

77. Основы безопасности жизнедеятельности в коммерческом банке

78. Бухгалтерский учет векселей в коммерческом банке

79. Доход, затраты и прибыль коммерческого банка

80. Правовое положение коммерческих банков

Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
455 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
473 руб
Раздел: Точилки
Рубанок классический деревянный "Stayer", 40x240 мм.
Рубанки ручные деревянные предназначены для строгания древесины при выполнении столярных и плотницких работ. Используются как для грубого,
547 руб
Раздел: Рубанки

81. Коммерческие банки дореволюционной России

82. Банковский маркетинг в региональной системе коммерческих банков

83. Экономико-организационные проблемы обеспечения безопасности деятельности коммерческих банков

84. Кредитные операции коммерческих банков

85. Особенности оценки рыночной стоимости коммерческого банка

86. Установление по кредитам в коммерческих банках
87. Коммерческие банки и кредитная структура
88. Принципы управления коммерческими банками

89. Пассивные операции коммерческих банков

90. Трастовые операции коммерческих банков. Сущность и преимущества

91. Кредит как основное направление деятельности коммерческого банка

92. Кредитная политика коммерческого банка и выработка направлений ее совершенствования

93. Кредитная система. Место и роль в ней центрального банка и коммерческих банков

94. Кредитный потенциал коммерческого банка

95. Кредитование в коммерческих банках

96. Кредитование малого предпринимательства в коммерческом банке

Кружка "2 сердца".
Кружка оригинальной формы выполнена с ручкой в виде сердца (2 штуки). Объем кружки: 200 мл. Размеры кружки: высота 9 см, ширина 8
514 руб
Раздел: Кружки
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
509 руб
Раздел: Кружки
Подарочный набор "Отважный".
Подарочный набор "Отважный" - практичный подарок для мужчин. Для людей с чувством юмора. В основе высокотехнологичной идеи -
890 руб
Раздел: Прочее

97. Кредитоспособность клиента коммерческого банка

98. Лизинговые операции коммерческих банков

99. Ликвидность коммерческих банков

100. Методы кредитования в российских коммерческих банках и пути улучшения кредитной политики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.